Programas Vigentes de Materias de UBA-FCE

Contenidos Mínimos de la materia: 

Procesos estocásticos lineales estacionarios. Procesos no estacionarios. Procesos univariados y multivariados. Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo. Modelos de series de tiempo no lineales. Modelos de vectores autorregresivos. Cointegración y corrección de errores. Modelos dinámicos de factores. Estimación con variables instrumentales. Datos en panel y paneles dinámicos.